Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход

Фаррахов И.Т.

Опубликовано в журнале "Оперативное управление
и стратегический менеджмент в коммерческом банке" 4/2001.

Рассматривается принципиально новая методика управления процессом расчета лимитов межбанковского кредитования, позволяющая при расчете лимитов кредитования учитывать текущее финансовое состояние заемщиков, совокупный общебанковский риск кредитования и возможные статистические взаимосвязи заемщиков.

Расчет лимита кредитования на контрагента остается одной из самых актуальных и проблемных задач банковской аналитики. Отсутствие универсальной методики оценки величины максимального кредита во многом связано с тем, что до сих пор не выработан общепринятый подход к решению этой задачи.

Как правило, расчет лимитов является итогом анализа финансового состояния контрагента, и его основная идея заключается в том, что чем лучше финансовое состояние какого-либо заемщика, тем большую сумму кредита он может получить.

Существующие методики расчета лимитов кредитования построены на основе каких-либо корректировок значения базового лимита. Фактически, сама по себе величина базового лимита это максимальная сумма кредита, который может быть предоставлен конкретному заемщику на определенный период времени.

При расчете лимита базовое значение умножается на поправочный синтетический коэффициент, значение которого характеризует финансовое состояние заемщика. Обычно базовое значение лимита понижается пропорционально степени риска кредитования.

Такая коррекция базового значения лимита какими-либо коэффициентами, должна, по мнению авторов существующих методик, способствовать снижению общебанковского риска кредитования, не определяя конкретно величину этого риска.

Еще одним недостатком существующих систем расчетов лимита кредитования является то, что расчет производится только для одного заемщика, без учета уже выданных кредитов или запланированных к расчету лимитов на других заемщиков, входящих в пул банков-контрагентов. В реальной действительности заемщики могут быть связаны друг с другом, как формально, так и неформально (финансовое состояние одного заемщика может быть связано с финансовым состоянием других заемщиков, к примеру, тесно работающих в одном секторе финансового рынка). Понятно, что любая взаимосвязь заемщиков повышает совокупный риск кредитования и должна учитываться в методике расчета.